Биржевой стакан что это? Как использовать в торговле? Финансовый журнал ForTrader org

Начинающим трейдерам зачастую рекомендуется не выбирать нестабильные и рисковые активы и сосредоточиться на списке из Топ-10 рейтинга криптовалют. TigerTrade — платный терминал от профессиональных разработчиков ПО для трейдеров (скриншот ниже). Присутствует динамический стакан, плеер исторических данных для отработки стратегий и 50 индикаторов. Если речь идёт про рынок Форекса, то там нет возможности посмотреть информации о количестве текущих заявок и объёма проходимых сделок.

Тогда также экономится время, так как основная информация собирается на одной торговой платформе и в процессе не нужно отвлекаться на ее поиск. На основе анализа биржевого стакана можно делать краткосрочный прогноз рынка. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной. Чтобы оценить ликвидность актива, инструмента, мы смотрим на количество заявок и их плотность. Плотность заявки означает на каждом ли шаге цены выставлено хоть какое-то количество заявок.

Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости. Как мы уже говорили выше, главной задачей анализа биржевого стакана является выявление крупных игроков. Необходимо обратить внимание на сделки с крупными объемами в стакане.

биржевой стакан

Согласно нашим оценкам, сигналы, генерируемые нашим индикатором OrderBook, являются точными на 55%-60%. Биржевой стакан дает информацию по незакрытым заявкам. В него попадают и спекулятивные, и реальные запросы участников рынка. Чтобы манипуляции крупных игроков не вводили вас в заблуждение, стоит параллельно пользоваться лентой сделок (она же — таблица обезличенных сделок). В этой ленте анонимно демонстрируются реализованные заявки.

Биржевой стакан цен — примеры и как его интерпретировать

Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет… Рынок криптовалют очень изменчив, поэтому здесь особенно много торговых рисков… В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы.

  • Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать.
  • При срабатывании большого количества ордеров на продажу произойдет отскок, после чего курс начнет снижаться.
  • Даже если активность на рынке минимальная, появление крупных заявок может сдвинуть цену.
  • Вот и пусть выбирают с кем действительно хотят дружить.
  • Заявки могут быть как равными по объемам (их легче распознать), так и различными.
  • Они имеют пометку Ask и чаще всего выделяются красным.

Что это и как им пользоваться – далее в статье. Принцип работы, настройки в популярных терминалах, применение стакана в торговле. Что касается того, как посмотреть стакан, то в Квике для этого достаточно двойного нажатия на соответствующем инструменте в окне «Текущие торги». Для редактирования настроек используется сочетание Ctrl+E. Стакан цен, также известный как биржевой стакан и стакан заявок, является неотъемлемой частью торговли ценными бумагами через интернет.

Биржевой стакан стоит осваивать на инструментах с низкой ликвидностью. Активно торгующиеся бумаги (например, акции голубых фишек) обладают очень динамичным биржевым стаканом — новичку будет сложно в нем разобраться. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка или книгой заказов. Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан». Это обычные ордера, включающие цену и желаемый объем.Сделка произойдет по указанной цене.

Определяйте уровни поддержки и сопротивления

На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Одним из самых очевидных сигналов является отмена ордеров. В таком случае это говорит лишь о том, что для выставляемых приказов нет ответного предложения и цена вероятнее всего будет двигаться в направлении таких ордеров.

Группа лимитных ордеров на покупку может быть распознана как уровень поддержки. В то же время группа лимитных ордеров на продажу может рассматриваться как уровень сопротивления. Вы можете подтвердить эти уровни, нанеся горизонтальную линию на график, после чего вы должны заметить корреляцию. Оказывается, что именно спрос и предложение, а также решения, которые принимают трейдеры, оказывают влияние на рынок. А также разберем, как настроить горизонтальные объемы в tradingview.

биржевой стакан

Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; лотов по 99,80 и т.д. Можно сразу отправить ордер на покупку лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка. Как вариант, поставить заявку на покупку с ценой ниже встречного предложения и ждать исполнения. Например, можно поставить ордер на лотов по цене 99,78.

Насколько надежна стратегия торговли по биржевому стакану?

Биржевой стакан представляет собой таблицу заявок. Ордера на продажу располагаются сверху центральной линии, ордера на покупку — снизу. В некоторых вариациях инструмента крупные сделки могут располагаться ближе к центру, небольшие — на периферии.

биржевой стакан

Далее следует изучить и отобрать те инструменты и индексы, которые станут наиболее информативными и не будут требовать много времени на получение важной информации. Третий и также основной пункт — определиться с таймфреймом, https://boriscooper.org/ то есть временем, на которое в среднем будет рассчитываться каждая сделка. Предварительный выбор основной торговой площадки и главных торговых пар (фьючерса) в дальнейшем также позволит сэкономить время.

Платформа MetaTrader 4, которой пользуется большинство трейдеров, не предлагает биржевой стакан для Форекс. Более того, большинство Форекс-брокеров предоставляют своим клиентам агрегированный поток рыночной информации и показывают лишь несколько ценовых уровней из биржевого стакана. Стакан биржевой торговли также способствует пониманию, куда будет двигаться рынок — в сторону роста или падения.

Лучшие ресурсы и платформы с биржевым стаканом

Вы можете выставить чуть более выгодную заявку, чем крупный трейдер, чтобы гарантировать ее закрытие. Биржевой стакан вы можете найти в приложении брокера, либо в специальном торговом терминале, например, QUIK. Но где бы вы не смотрели, данные везде будут одинаковы.

Стакан отображает суммарное количество отложенных заявок на покупку и продажу контрактов или акций по каждой цене выше и ниже рыночной цены. Это потенциальные сделки, которые попадают в таблицу лимитных заявок, но мгновенно не обрабатываются. Причина — отсутствие предложений, отвечающих спросу. Благодаря подобным ордерам формируются линии сопротивления и поддержки, задают коридоры цен и их границы.

биржевой стакан

Распространено мнение, что навык работы с ним сильно влияет на результат трейдера, торгующего на малых временных интервалах. При этом инвестору, в отличие от трейдера, необходимы лишь базовые понятия работы со стаканом. Сопоставляя биржевой стакан и ленту сделок, вы сможете анализировать реальное положение дел и видеть скрытые махинации других трейдеров. Для анализа объемов спроса и предложения трейдеры используют так называемый биржевой стакан.

Определение цены, по которой исполнится заявка

Рыночные (первый уровень или лента сделок, level 1) — это заявки на совершение покупки или продажи по любой цене на рынке, предложенной противоположной стороной сделки. В сети предостаточно индикаторов, которые предлагают предсказать будущее, как будет двигаться стоимость и чего ожидать в ближайшее время. Соответственно это интересует любого трейдера.

В данном примере спред составляет 20 пунктов. Стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения). Разница между лучшим ордером Ask и лучшим ордером Bid является спредом. Узнайте, как устроена мировая экономика и какие инструменты помогут спасти личный бюджет в нестабильном 2022 году.

Можно ли использовать данные из стакана в трейдинге

По факту это говорит, что участников торгов на нём не так много. Потому что если бы их было много, то все ценовые уровни бы заполнились. Поскольку биржевой стакан формируется биржевой площадкой, а Форекс является внебиржевым рынком, то сбор всех актуальных заявок по конкретной валютной паре является проблематичным. Средние (от 40 до 1 тыс. контрактов) – такие объемы имеют значение только в том случае, если они находятся в узком ценовом диапазоне.

Как работает стакан на бирже

Пассивные – те заявки, которые не обрабатываются автоматически (из-за отсутствия встречного предложения) и попадают в список. Такие приказы формируют линии поддержки и сопротивления (в местах массового скопления). В этом случае цену ничего не будет сдерживать, и она с легкостью дойдет до установленных за такой стенкой стоп-лоссов. За счет практически моментального исполнения, ордера высокочастотных роботов довольно трудно заметить в биржевом стакане, но их прекрасно видно в ленте сделок.

Скальпинг по стакану: рекомендации

С помощью стакана легко отследить процессы, которые оказывают влияние на торговые тенденции. Например, рынок, вероятнее всего, пойдёт на спад, если в верхнем поле бокового канала собралось большое количество ордеров на продажу по стоимости, которая превышает Ask. Рынок предположительно вырастет, стакан цен форекс если на покупку будут предложены заявки, цена которых ниже стоимости Bid. Теперь вы знаете, что такое стакан на бирже и для каких целей он используется. Как видите, пренебрегать этим инструментом не стоит — стакан дает массу полезной информации о поведении других трейдеров и о тренде.

Leave a Comment